Modelo ARMA-GARCH-M versus red neuronal Backpropagation: aplicación sobre la volatilidad condicional y rentabilidad del índice Ibex-35

Autores UPV
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CONGRESO Modelo ARMA-GARCH-M versus red neuronal Backpropagation: aplicación sobre la volatilidad condicional y rentabilidad del índice Ibex-35