Modelo ARMA-GARCH-M versus red neuronal Backpropagation: aplicación sobre la volatilidad condicional y rentabilidad del índice Ibex-35

Bartual Sanfeliu Concepción, Guijarro Martínez Francisco, Moya Clemente Ismael, Oliver Muncharaz Javier

2013

Modelo ARMA-GARCH-M versus red neuronal Backpropagation: aplicación sobre la volatilidad condicional y rentabilidad del índice Ibex-35