Abstract
Este trabajo presenta una nueva aproximación al reconocimiento del patrón
gráfico bandera. A partir de éste se desarrolla una regla de trading que obtiene
resultados positivos ajustados al riesgo sobre datos intradía del índice Dow Jones.
Para mitigar los efectos negativos provocados por el data snooping se tomó
una muestra con más de 90.000 observaciones y se reportan resultados sobre
96 configuraciones distintas de los parámetros que definen la regla de trading.
Considerando los resultados obtenidos para la totalidad del periodo, la regla de
trading obtiene una rentabilidad positiva incluso después de considerar el riesgo,
superando al benchmark desde la doble perspectiva de la media-varianza.
