Finanzas cuantitativas

Es conocido que desde el "crash" de 1987, los mercados se han complicado mucho para ser descritos con el modelo de Black-Scholes y se deberían utilizar mejores métodos computacionales y de modelización por los negociadores. No obstante, en la mayor parte de los casos el modelo de Black-Scholes permite describir correctamente el sistema, siendo además simple en su aplicación. Algunos problemas económicos relacionados con la valoración de opciones con interés y volatilidad con variabilidad temporal pueden modelarse en términos de ecuaciones en derivadas parciales de tipo parabólico partiendo de la fórmula de Black-Scholes. La resolución de estas ecuaciones mediante métodos analítico-numéricos o numéricos -uno de los campos en los que trabajamos en el IMM- permite obtener descripciones del sistema aunando simplicidad y precisión.

Aplicaciones

  • Bancos y cajas
  • Compañías de seguros
  • Intermediarios financieros.

Ventajas técnicas

  • Predictibilidad
  • Exactitud del método

Beneficios que aporta

  • Soluciones basadas en la simulación

Experiencia relevante

  • La actividad investigadora del IMM se centra en la realización de proyectos interdisciplinares con otros campos del mundo industrial, tecnológico o de servicios. Como resultado de estos proyectos se realizan distintas publicaciones de artículos en revistas especializadas y se transmiten los conocimientos adquiridos en congresos tanto nacionales como internacionales. Otro aspecto importante es que estos proyectos permiten la elaboración de tesis doctorales y proyectos fines de carrera. Por otro lado, el IMM viene realizando desde el año 1999 unas jornadas de investigación y fomento de la multidisciplinariedad donde investigadores de distintos campos presentan sus áreas de trabajo. El objetivo general del IMM es ser un centro de referencia en la investigación, desarrollo e innovación de la matemática aplicada, con una fuerte vocación de interacción multidisciplinar con el entorno tecnológico y social en sintonía con los objetivos generales de la Universidad Politécnica de Valencia.