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Finanzas cuantitativas

Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar

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Es conocido que desde el "crash" de 1987, los mercados se han complicado mucho para ser descritos con el modelo de Black-Scholes y se deberían utilizar mejores métodos computacionales y de modelización por los negociadores. No obstante, en la mayor parte de los casos el modelo de Black-Scholes permite describir correctamente el sistema, siendo además simple en su aplicación. Algunos problemas económicos relacionados con la valoración de opciones con interés y volatilidad con variabilidad temporal pueden modelarse en términos de ecuaciones en derivadas parciales de tipo parabólico partiendo de la fórmula de Black-Scholes. La resolución de estas ecuaciones mediante métodos analítico-numéricos o numéricos -uno de los campos en los que trabajamos en el IMM- permite obtener descripciones del sistema aunando simplicidad y precisión.

Responsable científico

Jódar Sánchez Lucas Antonio

Participantes

Jódar Sánchez Lucas Antonio, Company Rossi Rafael

Aplicaciones

Bancos y cajas
Compañías de seguros
Intermediarios financieros.

Ventajas técnicas

Predictibilidad
Exactitud del método

Beneficios que aporta

Soluciones basadas en la simulación

Experiencia relevante

La actividad investigadora del IMM se centra en la realización de proyectos interdisciplinares con otros campos del mundo industrial, tecnológico o de servicios. Como resultado de estos proyectos se realizan distintas publicaciones de artículos en revistas especializadas y se transmiten los conocimientos adquiridos en congresos tanto nacionales como internacionales. Otro aspecto importante es que estos proyectos permiten la elaboración de tesis doctorales y proyectos fines de carrera. Por otro lado, el IMM viene realizando desde el año 1999 unas jornadas de investigación y fomento de la multidisciplinariedad donde investigadores de distintos campos presentan sus áreas de trabajo. El objetivo general del IMM es ser un centro de referencia en la investigación, desarrollo e innovación de la matemática aplicada, con una fuerte vocación de interacción multidisciplinar con el entorno tecnológico y social en sintonía con los objetivos generales de la Universidad Politécnica de Valencia.